逾期贷款偏离度计算方法及监管要求

逾期贷款偏离度计算方法及监管请求

一、引言

在金融行业中不良贷款是评价金融机构信贷资产安全状况的要紧指标之一。逾期贷款偏离度作为量金融机构五级分类准确度的要紧工具对揭示银行贷款风险具有关键作用。本文将详细介绍逾期贷款偏离度的计算方法及监管须要，帮助读者更好地理解这一概念。

二、逾期贷款偏离度计算方法

1. 逾期贷款偏离度定义

逾期贷款偏离度是指逾期贷款与不良贷款的偏离程度，具体表现为贷款的账面分类与真实分类的偏差程度。

2. 计算公式

（1）逾期90天以上贷款偏离度

逾期90天以上贷款偏离度=逾期90天以上贷款余额÷不良贷款余额

（2）逾期60天以上贷款偏离度

逾期60天以上贷款偏离度=逾期60天以上贷款余额÷不良贷款余额

3. 计算方法说明

（1）逾期90天以上贷款偏离度反映的是金融机构五级分类中，逾期90天以上贷款与不良贷款的比例关系。

（2）逾期60天以上贷款偏离度反映的是金融机构五级分类中，逾期60天以上贷款与不良贷款的比例关系。

（3）偏离度一般超过5%即为不正常表示金融机构在五级分类中存在较大的误差。

三、监管请求

1. 监管部门需求

我国银保监会等监管部门对金融机构的逾期贷款偏离度有明确的监管请求。例如，去年底，银保监会陕西监管局需求各法人银行于2018年年底之前将存量逾期90天以上贷款全部计入不良；今年1月，银保监会上海监管局也公开表示，将加强对金融机构逾期贷款偏离度的监管。

2. 监管请求的具体内容

（1）金融机构需要定期计算逾期贷款偏离度，并及时报告监管部门。

（2）监管部门对金融机构的逾期贷款偏离度实行监测对偏离度超过阈值的金融机构请求其报告起因及采纳的整改措。

（3）金融机构需要制定内部贷款政策，对逾期贷款偏离度实行控制。

四、案例分析

以平安银表现例，该行严格按监管须要实五级分类，其中逾期60天以上贷款偏离度为0.85（逾期60天以上贷款偏离度=逾期60天以上贷款余额÷不良贷款余额），较年初下降0.07。这表明平安银行在五级分类方面取得了较好的成果逾期贷款偏离度得到了有效控制。

五、结论

逾期贷款偏离度是量金融机构五级分类准确度的要紧指标，对揭示银行贷款风险具有必不可少意义。监管部门对逾期贷款偏离度有明确的监管需求，金融机构需要严格行。通过加强对逾期贷款偏离度的计算和监管，有助于金融机构更好地识别和控制贷款风险，保障信贷资产安全。

（完）

精彩评论

小马逛吃 2024-07-07

抽查样本的偏离度＝抽查样本中新增的不良贷款金额/抽查样本贷款规模；实际不良比率=(抽样样本的偏差*管辖区信贷规模 原不良贷款规模)/管辖区信贷规模。

勇峰 2024-07-07

这些指导原则可能会规定贷款偏离度的上限或要求银行报告和解释超过某个阈值的贷款偏离度情况。 银行内部政策，商业银行在制定贷款政策时也会考虑贷款偏离度的控制范围。贷款偏离率也叫做贷款偏离度.对不良贷款划分为5级，以表示风险程度不同，在对银行贷款检查中若发现划分风险的分级不合实际。

小家伙不乖 2024-07-07

不良贷款偏离率=逾期90天以上贷款额/不良贷款。不良贷款偏离率越高越说明银行认定逾期贷款为不良贷款的比例越低，不良贷款的真实性越差。

新智元 2024-07-07

银行不良贷款偏离度的计算公式如下：抽查样本的偏离度=抽查样本中新增的不良贷款金额÷抽查样本贷款规模；实际不良比率=（抽查样本的偏离度×模）÷全辖信贷规模。贷款偏离度是指借款人还款能力与贷款金额之间的偏离度，即贷款风险程度。银行为了降低贷款风险，需要对贷款偏离度进行监管。贷款偏离度的监管旨在使银行在承担风险的同时。

初遇故人 2024-07-07

对于您关注的问题，答复如下:(1)贷款偏离度是指逾期贷款与不良贷款的偏离程度，公式:逾期90天以上贷款偏离度=逾期90天以上贷款余额/不良贷款余额。

王维 2024-07-07

资产质量保持稳健，抵御风险能力较强。一度，上市银行累计年化不良贷款生成率较2023年下降12BP，较2023年同期下降2BP。截至一度末。

易笑 2024-07-07

五级分类的偏离度怎么算。

贴身侍从 2024-07-07

计算每最后一月的月末存款偏离度时，“本月日均存款”的可计入金额不得超过上月日均存款*(1 最近4个度最后一月日均存款增长率的均值)。去年底，银保监会陕西监管局正式发文要求各法人银行于2018年年底之前将存量逾期90天以上贷款于全部计入不良；今年1月，银保监会上海监管局也公开表示。